Y_t = 1,2·Y_{t−1} + e_t sürecinin niteliği nedir?
Cevabı göster
Doğru cevap: B) Durağan değildir
GYS ÖRNEK SORU
Zaman Serileri sorusu: Y_t = 1,2·Y_{t−1} + e_t sürecinin niteliği nedir?
Konu özeti: Box-Jenkins Modelleri
AR(1) sürecinde seri, bir önceki değerine ve rastgele hataya bağlıdır (Y_t = φY_{t−1} + e_t).AR(1) sürecinin durağan olması için |φ| < 1 koşulu gerekir.MA(q) süreci, geçmiş hata terimlerinin ağırlıklı toplamıdır ve her zaman durağandır.MA(1) sürecinin tersinir olması için |θ| < 1 koşulu aranır.
Konunun tamamı, hap bilgiler ve bu bölümün bütün soruları için Zaman Serileri ders sayfasına gidin.
Benzer sorular
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ARIMA(2,1,1) modeli aşağıdakilerden hangisini ifade eder? α = 0,3, son gözlem 100 ve son tahmin 80 ise bir sonraki dönem tahmini kaçtır? Serinin düzensiz bileşeni büyükken tahminin rastgele dalgalanmalardan az etkilenmesi isteniyorsa hangi α değeri tercih e...Zaman Serileri sorularının tamamını çözün
Bölüm testleri, karma testler ve deneme sınavlarıyla GYS'ye hazırlanın.