Zaman Serileri sorusu: İki bağımsız rassal yürüyüş serisi birbirine regrese edildiğinde tipik…

İki bağımsız rassal yürüyüş serisi birbirine regrese edildiğinde tipik olarak aşağıdakilerden hangisi görülür?

1. A)Kalıntıların beyaz gürültü olması
2. B)R²'nin tam sıfır olması
3. C)Yüksek R², düşük Durbin-Watson ve anlamlı katsayılar
4. D)Düşük R² ve yüksek Durbin-Watson

Konu özeti: İleri Konular

Durağan olmayan iki bağımsız seri birbirine regrese edilirse yüksek R² ve anlamlı katsayılar çıkabilir.Bu duruma sahte regresyon denir.Sahte regresyonda Durbin-Watson istatistiği genellikle çok düşüktür.İki I(1) serinin doğrusal bileşimi durağansa seriler eşbütünleşiktir.Eşbütünleşme Engle-Granger veya Johansen testleriyle sınanır.

Konunun tamamı, hap bilgiler ve bu bölümün bütün soruları için Zaman Serileri ders sayfasına gidin.