Zaman Serileri sorusu: İki I(1) serinin eşbütünleşik olduğu belirlendiğinde hangi model uygun…

İki I(1) serinin eşbütünleşik olduğu belirlendiğinde hangi model uygundur?

1. A)Yalnızca mevsimsel fark modeli
2. B)Hata düzeltme modeli (VECM)
3. C)ARCH modeli
4. D)Yalnızca birinci farklarla VAR

Konu özeti: İleri Konular

Durağan olmayan iki bağımsız seri birbirine regrese edilirse yüksek R² ve anlamlı katsayılar çıkabilir.Bu duruma sahte regresyon denir.Sahte regresyonda Durbin-Watson istatistiği genellikle çok düşüktür.İki I(1) serinin doğrusal bileşimi durağansa seriler eşbütünleşiktir.Eşbütünleşme Engle-Granger veya Johansen testleriyle sınanır.

Konunun tamamı, hap bilgiler ve bu bölümün bütün soruları için Zaman Serileri ders sayfasına gidin.